日交易4億筆,秒交易30萬筆,探秘深交所新一代交易系統(tǒng)
matthew 2016.07.10 16:05 大數(shù)據(jù)概念股
深交所大樓7層的信息技術(shù)中心大廳,大屏幕上實(shí)時顯示著新一代交易系統(tǒng)每秒交易量、委托處理時延等數(shù)據(jù)(見上圖)。由深交所自主研發(fā)的新一代交易系統(tǒng)可容納的投資者賬戶數(shù)超3億個,證券數(shù)量從原有系統(tǒng)的5千只可擴(kuò)大至5萬只,具備每秒30萬筆委托的處理能力,日處理委托數(shù)超過4億筆,是原有系統(tǒng)的3倍,平均委托處理時延約為1.1毫秒,僅為原有系統(tǒng)的百分之一,而五年總體成本僅是原有系統(tǒng)的1/3,整體支出下降63.3%。
2016年6月6日,深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)開市鐘的鐘聲,開啟了新一代交易系統(tǒng)的正式投產(chǎn)和成功運(yùn)行。
這不僅意味著深交所交易系統(tǒng)在自主可控能力、市場規(guī)模、日處理委托容量、安全可用性方面已躋身世界第一梯隊(duì),可以支撐深交所未來十年的業(yè)務(wù)創(chuàng)新,而且標(biāo)志著我國證券交易已進(jìn)入全新的“高鐵”時代,全面提升了深交所在全球證券市場中的核心競爭力和自主創(chuàng)新能力。加之中國證券期貨業(yè)南方信息技術(shù)中心(簡稱“南方中心”)的正式投產(chǎn),為深交所未來的國際化和技術(shù)輸出戰(zhàn)略打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
成立于1990年的深交所,經(jīng)過25年發(fā)展,已基本建立了主板、中小企業(yè)板、創(chuàng)業(yè)板協(xié)調(diào)發(fā)展的多層次資本市場體系。
截至2015年12月31日,深交所擁有上市公司1746家,市值達(dá)到23.61萬億元,成交總額為122.50萬億元,2015年深證成份指數(shù)較年初上漲9.93%,已成為全球增速最快的證券交易市場之一。
放眼全球,高效率、低成本、利潤最大化是全球所有證券交易所都要追求的目標(biāo)。在提高效率、降低成本上,國際一流交易所紛紛應(yīng)用新的信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)進(jìn)行電子自動撮合交易。深交所以“世界一流交易所IT”為愿景,制定了“技術(shù)先行、自主可控、整合資源、持續(xù)優(yōu)化”的IT戰(zhàn)略。
記者日前深入深交所,深度探秘這套新一代交易系統(tǒng)背后的技術(shù)秘密。
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花了8年時間,從封閉轉(zhuǎn)向開放
深交所為了自主研發(fā)新一代交易系統(tǒng),歷經(jīng)6年漫長布局,2年的升級。
2008年前后,美國和歐洲證券市場又出現(xiàn)了新的技術(shù)革命,美國頒布了NMS修正法案,要求建立全國統(tǒng)一的證券市場,在任何一個交易所掛牌上市的股票,可以在其他交易所進(jìn)行撮合交易,這導(dǎo)致證券公司選擇交易快速、時延短、價格低的交易所進(jìn)行撮合交易,因此全球各大證券交易所開始競爭,并更新交易系統(tǒng),甚至紛紛拋棄傳統(tǒng)最常用的封閉主機(jī)交易平臺,采用開放平臺,打造更快速度、更低時延的證券交易系統(tǒng)。
在日趨激烈的國際市場競爭和國內(nèi)證券市場新需求的雙重挑戰(zhàn)之下,一直在跟蹤全球交易所技術(shù)動態(tài)的深交所信息技術(shù)中心,于2008年提出了建設(shè)新一代交易系統(tǒng)(內(nèi)部稱第五代交易系統(tǒng))的設(shè)想。
規(guī)劃之初,深交所面臨兩難選擇:是沿用傳統(tǒng)封閉主機(jī)交易平臺,還是引入開放平臺?是自主研發(fā)還是購買?這也是大多數(shù)交易所技術(shù)部門所面臨的選擇難題。
深交所副總經(jīng)理鄒勝認(rèn)為:“既然決定要做,就要向國際一流交易所看齊,采用開放平臺,構(gòu)建全新架構(gòu);而如果沒有自主研發(fā)的技術(shù)能力,國際一流交易所的目標(biāo)就無從談起。”
鄒勝一直把納斯達(dá)克、德國交易所等一流交易所IT作為深交所信息技術(shù)中心的發(fā)展目標(biāo)。納斯達(dá)克-OMX集團(tuán),是全球規(guī)模最大、自主研發(fā)技術(shù)能力最強(qiáng)的一個交易所技術(shù)集團(tuán),向全球輸出了70套左右的專業(yè)證券系統(tǒng);而德國交易所的技術(shù)部門也有1500名員工。
據(jù)鄒勝向記者回憶,當(dāng)時信息技術(shù)中心面臨最多的疑慮主要有兩個:
1. 其一是新一代交易系統(tǒng)采用基于高速消息總線的分布式大規(guī)模并行處理架構(gòu),這種架構(gòu)具有高可用和擴(kuò)展性強(qiáng)的特點(diǎn),與納斯達(dá)克、德國交易所等先進(jìn)交易系統(tǒng)的主流架構(gòu)一致,但該架構(gòu)采用開放平臺、開源技術(shù),其基礎(chǔ)硬件設(shè)備不再需要價格昂貴的(上億元/臺)大型主機(jī),采用價格低廉的普通國產(chǎn)服務(wù)器即可運(yùn)行,技術(shù)成本僅為傳統(tǒng)主機(jī)封閉平臺的三分之一,這么廉價的平臺能不能達(dá)到高可用性、高安全性?
2. 其二是深交所的技術(shù)團(tuán)隊(duì)多年來基于主機(jī)平臺進(jìn)行開發(fā),他們的技術(shù)儲備、技術(shù)能力能不能迅速轉(zhuǎn)型并掌握開放平臺的技術(shù),這也是一個主要挑戰(zhàn)。
為了打消主要領(lǐng)導(dǎo)和運(yùn)維人員的疑慮,鄒勝表示,首先把新一代交易平臺的目標(biāo)定位于可用性不能低于現(xiàn)有平臺,能夠達(dá)到和超過現(xiàn)有系統(tǒng)的可靠性和安全性,而把性能、效率、時延放在第二位。
在這個理念下,信息技術(shù)中心對技術(shù)架構(gòu)上進(jìn)行了充分設(shè)計(jì)和測試驗(yàn)證,采用國際最高標(biāo)準(zhǔn)的零數(shù)據(jù)丟失高可用設(shè)計(jì)與部署策略,實(shí)現(xiàn)兩地三中心、同城熱備與接入雙活的應(yīng)用架構(gòu)部署,故障自動切換時間大幅縮短,災(zāi)難恢復(fù)更加快速。
可用性實(shí)測結(jié)果表明,系統(tǒng)在面對一般硬件錯誤、主中心故障時,可在10秒內(nèi)完成自動切換恢復(fù),同城災(zāi)備切換時間控制在3分鐘以內(nèi),相比原有系統(tǒng)縮短了80%以上,從而保證整個系統(tǒng)可用性。
項(xiàng)目規(guī)劃分三期推進(jìn)并在2011年初完成,包括現(xiàn)有系統(tǒng)評估及優(yōu)化、國際主流證券交易所最佳實(shí)踐比較分析、關(guān)鍵技術(shù)方案驗(yàn)證測試、各項(xiàng)專題研究分析、業(yè)務(wù)和技術(shù)藍(lán)圖規(guī)劃等工作,最終明確了兩個重要的技術(shù)路線:“堅(jiān)持自主研發(fā);采用開放平臺,應(yīng)用開源技術(shù)”。
新一代交易系統(tǒng)研發(fā)的實(shí)施歷時四年。具體實(shí)施中的最大挑戰(zhàn)在于中國證券市場的特殊性,因此不能簡單照搬國際交易所的技術(shù)架構(gòu)和業(yè)務(wù)模式,必須結(jié)合業(yè)務(wù)需求自主設(shè)計(jì)開發(fā),比如對于交易公平性、交易前的風(fēng)險審核等需求的特別設(shè)計(jì)。
從2011年11月正式啟動至2013年5月,深交所實(shí)現(xiàn)了第五代交易系統(tǒng)核心架構(gòu),并對關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行了驗(yàn)證;2013年6月開展二期系統(tǒng)建設(shè),項(xiàng)目進(jìn)入全面研發(fā)實(shí)施階段,2014年實(shí)現(xiàn)了主要業(yè)務(wù)功能,包括股票期權(quán)業(yè)務(wù)需求,2015年1月19日新一代交易系統(tǒng)率先應(yīng)用于深市期權(quán)全真模擬交易,6月底前完成了期權(quán)系統(tǒng)投產(chǎn)的所有準(zhǔn)備,并于12月底所完成了所有上線功能開發(fā),于2015年12月31日順利交付。
在完成各項(xiàng)系統(tǒng)的市場測試及上線準(zhǔn)備后,于2016年5月9日實(shí)施了第五代交易系統(tǒng)的切換試運(yùn)行,6月6日開始正式上線運(yùn)行。
與原有交易系統(tǒng)相比,新一代交易系統(tǒng)具備六個主要特點(diǎn),即更安全、更高效、更公平、更便捷、更靈活、更經(jīng)濟(jì)。
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交易到底有多快?
分別于5月9日、6月6日協(xié)同完成系統(tǒng)切換上線的券商已發(fā)現(xiàn),深交所新一代交易系統(tǒng)的處理速度明顯快于上一代系統(tǒng),委托處理時延、行情傳輸時延大大縮短。新一代交易系統(tǒng)時延監(jiān)測顯示,在實(shí)際委托峰值超過14萬筆/秒的生產(chǎn)運(yùn)行中,委托處理平均時延約為1.1 毫秒,率先解決了大規(guī)模散戶市場的低時延交易。
同時,細(xì)心的投資者可能會發(fā)現(xiàn),距離深交所交易系統(tǒng)較偏遠(yuǎn)的西北地區(qū)的投資者,也可能搶到上市首日新股或一字漲停股票,不再像過去那樣由于區(qū)域問題造成的網(wǎng)絡(luò)延遲,而幾乎無法買到相應(yīng)股票。這是深交所新一代交易系統(tǒng)為了滿足當(dāng)前市場環(huán)境下交易公平性而做的獨(dú)特設(shè)計(jì)。
深交所信息技術(shù)中心對新一代交易系統(tǒng)中自主設(shè)計(jì)的“首筆委托同時到達(dá)技術(shù)”的實(shí)際運(yùn)行效果進(jìn)行了初步分析,分析數(shù)據(jù)顯示,華南、華中、華北、華東等地不同新一代交易網(wǎng)關(guān)發(fā)送的首筆委托訂單近乎全部同時到達(dá)深交所交易系統(tǒng),從而消除了地域差異對首筆委托參與競價的影響。
新一代交易系統(tǒng)可以像搭積木一樣實(shí)現(xiàn)對各類新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)的靈活支持,使新業(yè)務(wù)的上線周期大幅縮短,最快可通過參數(shù)化配置于一周內(nèi)實(shí)現(xiàn)。目前已經(jīng)可以支持現(xiàn)貨與衍生品一體化交易、深港通等業(yè)務(wù),具備包括競價交易、協(xié)議交易等境內(nèi)外主流交易模式在內(nèi)的多元化市場服務(wù)功能。
為了降低交易風(fēng)險,新一代交易系統(tǒng)還設(shè)計(jì)了全球特有、功能完善的前端風(fēng)險控制機(jī)制,目前交易前的交易權(quán)限控制覆蓋12000多個交易單元及1.9億個證券賬戶,交易前股份風(fēng)險控制包含5000多萬條記錄,交易前衍生品資金風(fēng)險控制覆蓋100多家交易參與人。此外還通過全流程實(shí)時監(jiān)控技術(shù)在度量監(jiān)控精細(xì)化、交易管理實(shí)時化、運(yùn)行操作圖形化等進(jìn)行提升,牢牢把控各種可能的市場運(yùn)行風(fēng)險。
新一代交易系統(tǒng)也為市場參與者提供了多樣化的接入方式,同步支持兼容國際通用FIX標(biāo)準(zhǔn)的STEP協(xié)議和二進(jìn)制專有協(xié)議,同時提供可支持互聯(lián)網(wǎng)接入的交易終端,為深交所開拓正在籌備中的深港通,以及國際化業(yè)務(wù)打下基礎(chǔ)。
而新一代交易系統(tǒng)的五年總擁有成本僅為原交易系統(tǒng)的三分之一,整體支出下降63.3%。自主研發(fā)的新一代交易系統(tǒng)不僅支撐著深交所的全新發(fā)展,還借此培養(yǎng)了一個既懂證券交易業(yè)務(wù)又懂技術(shù)的團(tuán)隊(duì)。技術(shù)輸出也是深交所自主IT戰(zhàn)略的長遠(yuǎn)布局。
大數(shù)據(jù)概念股:東方國信、易華錄、拓爾思、銀之杰、東方網(wǎng)力、天璣科技、科華恒盛、宜通世紀(jì)、榮之聯(lián)、紫光股份、海蘭信、創(chuàng)意信息。
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